Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован только один сигнал по входу в рынок в ходе американской сессии. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ожидаемое движение вниз в район 1.0533 состоялось, но до обновления этого диапазона не хватило буквально пары пунктов. По этой причине сигналов от 1.0533 образовано не было. Во второй половине дня мы все же увидели тест 1.0533 и ложный пробой на этом уровне. Однако к резкому движению вверх это не привело. На фоне низкой волатильности других точек входа в рынок я так и не дождался. А какие сигналы были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США сразу на 0,5% также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар как на актив-убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским Центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667.

Пока торговля ведется выше середины бокового канала, шансы на восстановления евро будут присутствовать. Данные по инфляции в Германии и выступления представителей Европейского центрального банка будут ключевыми событиями сегодня в первой половине дня, что может помочь евро добраться до верхней границы бокового канала. Многое будет зависеть от того, проявят себя быки в районе 1.0571 или нет. Только очень сильные данные по индексу CPI Германии и заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что необходимо действовать более агрессивно, позволят быкам предпринять попытку возврата под контроль сопротивления 1.0571. Но сделать это будет довольно сложно. Кроме концентрации там большого количества продавцов, чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня приведет к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0638, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0638 ударит по стоп-приказам медведей, позволив выстроить уже более сильную коррекцию в район максимумов 1.0691 и 1.0736. Однако такой рост будет возможен лишь в случае агрессивных заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в последнее время все чаще намекает на повышение процентных ставок в еврозоне уже осенью этого года. В случае снижения пары первостепенной задачей быков будет защита середины бокового канала 1.0519, с чем вчера покупатели отлично справились. Повторное падение к этому уровню может произойти в любой момент, так как трейдеры сейчас явно не питают оптимизма ко всему происходящему в мире. Реакция на инфляцию в Германии может быть какой угодно. Поэтому только лишь ложный пробой на 1.0519 даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0519 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0473, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами, однако добиться реального перевеса в свою сторону не сумели. Тот факт, что мы находимся у минимумов года, явно сохраняет нисходящий потенциал пары. Однако не торопитесь продавать евро на пробой, так как легко можно попасть в разворот и коррекцию рынка после выхода данных по американской инфляции, о которых мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Пока торговля будет вестись ниже 1.0571, вероятность снижения евро будет достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0571 после данных по инфляции в Германии и публикации прогнозов от Еврокомиссии приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0519, от которого зависит достаточно многое. Этот уровень неоднократно вчера тестировался, и особо желающих, как мы можем видеть, покупать евро там не было. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0519 дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0473. Более дальней целью выступит область 1.0426, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0571 быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Многое сегодня будет зависеть от заявлений Кристин Лагард, которые могут помочь евро в текущих условиях. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0638. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0691, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают накапливать в рамках бокового канала

Американская инфляция: как себя поведет доллар и как сегодня действовать. Видеопрогноз на 11 мая

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары по тренду.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0519 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0550 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.