Вчера было образовано несколько достаточно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было торговать. Достаточно разносторонняя фундаментальная статистика в первой половине дня по еврозоне не позволила занять четкую позицию трейдерам, что привело к низкому объему торгов и такой же волатильности рынка. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0886 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Попытка роста к этому сопротивлению в самом начале европейской сессии оказалась не совсем удачной, так как данные по инфляции в Германии ничем не удивили. В результате я так и не дождался формирования ложного пробоя от этого уровня для открытия коротких позиций. До ближайшей поддержки 1.0839 мы также не дотянули. Во второй половине дня, после выхода данных по инфляции в США, все изменилось. Прорыв и закрепление выше 1.0886 привели к сигналу на покупку евро, однако бычий рынок закончился так же быстро, как и начался. В итоге пришлось фиксировать убытки. Возврат под 1.0886 и неудачная попытка закрепления выше этого диапазона – все это дало отличный сигнал на продажу евро. В результате падение составило более 50 пунктов, что позволило перекрыть убытки и неплохо заработать. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашний отчет по инфляции в США наделал много шума. По данным министерства труда США, индекс потребительских цен вырос до 8,5% (по сравнению с прошлым годом в марте) после скачка до 7,9% в феврале. По сравнению с прошлым месяцем CPI вырос на 1,2%, что стало самым большим ростом с 2005 года. Половину месячного роста обеспечили расходы на бензин, однако ожидаемо серьезный вклад в показатель внесли и цены на продукты питания. Экономисты прогнозировали рост CPI до 8,4% годовых и на 1,2% по сравнению с февралем. После неудачной попытки вернуть себе инициативу покупатели евро ушли с рынка, так как ожидания более агрессивной политики ФРС пересилили желание покупать рисковые активы. Сегодня выходит ряд статистики, который вряд ли поможет евро. Советую обратить внимание на изменение объема промышленного производства Италии и индекс потребительских цен в Испании. Оба показателя имеют незначительное влияние на рынок, поэтому в случае отсутствия активных действий быков в районе 1.0849 вера в восходящую коррекцию EUR/USD быстро иссякнет. В случае дальнейшего снижения пары, а такой сценарий более вероятен, только формирование ложного пробоя в районе 1.0810 даст первую точку входа на покупку. Но чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужен рост пары и активные действия выше 1.0849. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0886, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. В случае роста выше и этого уровня быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы 1.0931 и 1.0970. При дальнейшем падении пары и отсутствии покупателей на 1.0810 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0772. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера сделали все, что от них требовалось. Обновление очередного недельного минимума указывает на то, что рынок остается под контролем продавцов. Как я отмечал выше, сегодня нет таких данных впервой половине дня, которые спасли бы евро от дальнейшего падения. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0849, от которого зависит довольно многое. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, поэтому формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0810. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0810 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0772 и 1.0728, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, в случае роста евро в первой половине дня на фоне сильной фундаментальной статистики и при сценарии отсутствия медведей на 1.0849 ничего страшного не произойдет. Ожидать более резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0886. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Высокий уровень инфляции в США толкает экономику к рецессии. Видеопрогноз на 13 апреля

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт застрял в очередном боковом канале

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказался менее внушительным, чем рост длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0886. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0800.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.