Вчера было образовано достаточно много прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0526 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка роста после выхода довольно неплохой статистики по еврозоне и активности в сфере услуг привела к ложному пробою в районе 1.0526 и к сигналу на продажу евро. Однако крупной распродажи я не дождался по причине того, что многие трейдеры решили занять выжидательную позицию перед публикацией итогов майского заседания Федеральной резервной системы. Ближе к середине дня быки все же сумели закрепиться выше 1.0526, а обратный тест сверху вниз этого диапазона привел к образованию сигнала на покупку – рост на 30 пунктов. К началу американской сессии быки проделали аналогичный трюк, защитив 1.0526 и образовав там ложный пробой. В результате —рост еще на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашнее решение Федеральной резервной системы повысить ставки лишь на 0,5% и занять более плавный подход к сокращению своего баланса стало ясным сигналом для трейдеров о том, что в текущих условиях никто не будет торопиться бороться с инфляцией всеми силами. Председатель ФРС просигнализировал о том, что ставки на 0,75% комитет повышать не собирается, и следующие два заседания пройдут в точности по плану, где, по всей видимости, ставки будут повышены лишь на 0,5%. Все это ослабило позиции доллара и привело к укреплению европейской валюты. Трейдеры так ждали коррекцию, и вот она началась. Однако не все так радужно, как кажется. Нужно понять – есть кто из реальных покупателей в рынке или нет, так как вчерашний шум после заседания ФРС может очень быстро закончиться, что вернет давление на EUR/USD. По этой причине первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита первой поддержки 1.0580, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только сильные данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема заказов в промышленности Италии вместе с выступлением члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна приведут к формированию ложного пробоя на этом уровне в расчете на возврат инициативы, которую быки вчера получили во время пресс-конференции Джэрома Пауэлла. Также в случае сильной статистики можно ожидать восстановления пары назад к 1.0638. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату в район 1.0691, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0736, но добраться до этого уровня будет возможно лишь после выстраивания более крупной восходящей коррекции и подтверждения присутствия на рынке крупных игроков, ставящих на рост евро. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0580, а такой сценарий также нельзя сбрасывать со счетов, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе нового минимума 1.0526. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0473, либо еще ниже – в районе 1.0426 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы упустили рынок после вчерашнего заседания, но пока «ставить крест» на медвежьем рынке еще очень рано. Основной их задачей теперь является защита ближайшего сопротивления 1.0638, на котором и нужно сделать акцент. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне, а слабые данные по Германии и Италии станут хорошим дополнением к сигналу. Это приведет к давлению на пару с целью снижения к 1.0580, где развернется по-настоящему серьезная борьба за доминирование. В случае слабой статистики по еврозоне, скорей всего, в первой половине дня мы увидим попытку пробоя и закрепления ниже 1.0580. Обратный тест снизу вверх этого уровня даст отличный сигнал на продажу евро, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к возврату медвежьего тренда с перспективой обновления 1.0526, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0473, но такой сценарий возможен только после полной капитуляции покупателей евро. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0638 у медведей начнутся серьезные проблемы. В таком случае я ожидаю более резкого рывка вверх. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0691. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0736, либо еще выше – в районе 1.0775 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы оказалась не такой агрессивной, как многие ожидали, что слега ослабило спрос на американский доллар и вернуло рынку равновесие. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли — с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что вновь указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв средней границы индикатора в районе 1.0580 приведет к новому падению евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.