В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0739 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После первой попытки роста к 1.0739 добраться до этого уровня не получилось. Спустя некоторое время быки отреагировали покупками на данные по PMI производственной сферы еврозоны, который оказался не таким уж плохим, что привело к еще одному рывку в район 1.0739. Формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на продажу евро с целью дальнейшей коррекции. На момент написания статьи пара прошла вниз около 25 пунктов. Пока торговля будет вестись ниже 1.0739, можно рассчитывать на дальнейшее падение евро.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
С технической точки зрения ничего не изменилось. Производственный PMI оказался довольно неплохим, подвела лишь Италия, где индекс PMI для производственного сектора вплотную приблизился к отметке в 50 пунктов, что свидетельствует практически об отсутствии роста активности. Во второй половине дня выходит также довольно интересный ряд американской статистики, и выступают представители Федеральной резервной системы, от которых, собственно, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Если, к примеру, член FOMC Джэймс Булларда будет придерживаться прежнего подхода, никак не реагируя на происходящее с инфляцией, то есть шанс, что мы останемся в рамках бокового канала. Однако после выхода отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP я бы ставил на продолжение медвежьего рынка. По этой причине советую присмотреться к покупкам только после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0690. Только так можно получить сигнал на открытие длинных позиций по евро в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого с середины мая этого года, и в расчете на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0739, выбраться за пределы которого в первой половине дня пока так и не удалось. К слову, там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, который может произойти в случае довольно слабой статистики по активности в США, образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума прошлого месяца в районе 1.0784. Добраться до более дальней цели, в область 1.0811, сегодня вряд ли получится, но, учитывая бычий тренд по паре, исключать такой сценарий нельзя. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0690 во второй половине дня давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0646. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с поставленной задачей и сумели защитить ближайшее сопротивление 1.0739, что, как я отмечал выше, оставляет шанс на дальнейшее падение пары. В случае слабых данных от ISM по производственному индексу в США давление на доллар возрастет, и мы увидим очередной рывок в район 1.0739. Очередное формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0690 – уровень, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Пробой и закрепление ниже 1.0690, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков на тему борьбы с инфляцией – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движениям пары вниз, в район 1.0646. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0739 ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0739.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
