Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0462 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.0462 была вполне ожидаема, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку. В результате пара прошла вверх чуть более 20 пунктов, но на этом все закончилось. Во второй половине дня мы увидели за пробоем и обратным тестом 1.0462, что привело к образованию сигнала на продажу. Однако интерпретировать точку входа было довольно сложно, и если вы ее пропустили, то в целом сделали правильно. Хороший сигнал на покупку был образован в середине американской сессии после ложного пробоя на 1.0423, что привело к рывку пары вверх более чем на 30 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находиться вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действиях Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего, евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305, до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576, до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742.

Евро хоть и готов продемонстрировать коррекцию, но для этого нужны веские основания, которых у него нет. Вполне возможно, сегодняшние отчеты по индексу потребительских цен и индексу экономических настроений Германии сумеют на время оказать некоторую поддержку паре, однако вряд ли можно рассчитывать на мощный бычий импульс, особенно перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. Данные по объёму промышленного производства еврозоны также будут иметь значение, но вряд ли приведут к серьезным рыночным изменениям. Конечно, оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станут покупки в районе месячного минимума 1.0398, который был образован по итогам вчерашнего дня. Учитывая, что тренд нисходящий, лишь ложный пробой на этом уровне вместе с хорошими данными по Германии дадут сигнал на покупку евро в расчете на коррекцию и на обновление ближайшего сопротивления 1.0448. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по восстановлению EUR/USD на 1.0491, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Добраться до более дальней цели в области 1.0532 сегодня вряд ли получится, особенно учитывая медвежий характер рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0398, а, скорей всего, так оно и будет, давление на пару возрастет. Быки будут фиксировать прибыль в ожидании дальнейшего крупного падения. В таком случае советую не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом считаю ложный пробой в районе минимума 1.0353. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы справились с поставленными на них задачами и продолжили тренд уже в самом начале недели. Теперь им необходимо добиться обновления недельного минимума, так как лишь это сохранит рынок под их контролем. Сделать это получится сегодня в случае слабой статистики по Германии и еврозоне в первой половине дня. При сценарии рывка евро вверх, а это необходимо для накопления новых коротких позиций, советую сосредоточиться на сопротивлении 1.0448. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций по тренду с перспективой возврата к поддержке 1.0398. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0353. Более дальней целью выступит область 1.0306, где рекомендую фиксировать прибыль. Дотянуться до этого уровня можно будет сегодня уже во второй половине дня после сильных данных по индексу цен производителей в США. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0448 особо паниковать не нужно – нисходящий тренд никуда не денется. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0491. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0532, либо еще выше – в районе 1.0559 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0398 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0448 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.