Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Достаточно большое количество не представляющих большой важности фундаментальных данных позволило покупателям евро защитить уровень 1.0497. Ложный пробой на этом диапазоне привел к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост на 45 пунктов. Во второй половине дня медведи добились прорыва 1.0489, а обратный тест снизу вверх этого диапазона привел к образованию сигнала на продажу. В результате падение составило более 45 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Еще вчера в первой половине данные по еврозоне помогли евро удержать свои позиции. Однако все прошло ровно по сценарию прошлого дня: когда в ходе американской сессии вновь наблюдался серьезный спрос на доллар, образовавший новое крупное падение EUR/USD. Сегодня выходит большой ряд статистики по Германии: объём розничных продаж, изменение количества безработных и уровень безработицы. Если показатели не разочаруют трейдеров и окажутся лучше прогнозов экономистов, можно ожидать восстановления евро в конце месяца. Если нет, то не исключен еще один тест новой поддержки 1.0434, образованной по итогам вчерашнего дня. Данные выходят также и по уровню безработицы еврозоны, хотя этот показатель не представляет большого интереса, являясь запаздывающим. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0434. Только это образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-либо восходящую коррекцию к концу этой недели с перспективой обновления 1.0481. Там проходят средние скользящие, что ограничит восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0481 нанесeт удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0525. Говорить о переломе медвежьего рынка получится только после прорыва 1.0525, что приведет к обновлению 1.0568 и 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0434, а для этого статистика по Германии должна очень сильно разочаровать, дела у покупателей станут совсем плохи. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0388. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от нового годового минимума в районе 1.0321, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами, но сегодня очень важный день, так как закрывается полугодие, и вряд ли крупные продавцы будут дальше наращивать короткие позиции с целью обновления годовых минимумов. Думаю, давление на евро будет ограничено, так что к продажам нужно подходить очень осторожно. Слабая статистика по еврозоне и Германии может оказать еще большое давление на пару, что приведет к ее выходу за рамки поддержки 1.0434, но там может образоваться дивергенция на MACD, ограничивающая нисходящий потенциал. Оптимальным вариантом будет рост евро в первой половине дня после сильных данных и формирование ложного пробоя на 1.0481, что образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0434. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0388. Прорыв и обратный тест 1.0388 снизу вверх станут свидетельством продолжения медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0321, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0255. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0481 ситуация на рынке вновь окажется под контролем покупателей. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0525. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568, либо еще выше – в районе 1.0604 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432, до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845, до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей заявить о себе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0400. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0500.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.